国投瑞银中证500指数目化增强型证券投资基金（国 投瑞银中证500指数目化增强Y）基金家具辛苦概要更                          新                                     编制日历：2024年12月12日                   送出日历：2024年12月13日 本概要提供本基金的病敬佩息，是招募诠释书的一部分。 作出投资决定前，请阅读圆善的招募诠释书等销售文献。 一、家具玩忽             国投瑞银中证 500 指数 基金简称                         基金代码       005994             量化增强             国投瑞银中证 500 指数 下属基金简称                       下属基金代码     022909             量化增强 Y             国投瑞银基金接续有限                  中国农业银行股份有限 基金接续东谈主                        基金托管东谈主             公司                          公司 基金合同收效日     2018-08-01 基金类型        股票型              来往币种       东谈主民币 运作神色        夙昔洞开式            洞开频率       每个洞开日                              启动担任本基金 基金司理        殷瑞飞              基金司理的日历                              证券从业日历     2008-03-18            《基金合同》收效后，蚁合 20 个责任日出现基金份额合手有东谈主数目发火            按期解释中给予败露；蚁合 60 个责任日出现前述情形的，本基金合同 其他            将拒绝并进行基金财产清理，且无需召开基金份额合手有东谈主大会，同期            基金接续东谈主应履行关系的监管解释和信息败露要领。法律法例或监管            部门另有章程时，从其章程。 注：国投瑞银中证 500 指数目化增强型证券投资基金自 2024 年 12 月 13 日起增设 Y 类基 金份额。Y 类基金份额是本基金针对个东谈主待业金投资基金业务设立的单独份额类别，Y 类基 金份额的申赎安排、资金账户接续等事项还应同期降服个东谈主待业金账户的关系章程。 二、基金投资与净值线路 (一) 投资想象与投资策略             本基金为指数增强型股票基金，通过数目化的步履进行积极的组合管 投资想象        理和严格的风险胁制，在对主义指数进行有用追踪的基础上，力求获             取高于主义指数的逾额收益。             本基金的投资范围为具有广泛流动性的金融器具，包括国内照章上市 投资范围             的股票（包括主板、中小板、创业板至极他经中国证监会核准刊行上          市的股票、存托把柄，下同）、债券（包括国债、央行单子、金融债、          企业债、公司债、可转债（含可分辨来往可更正债券）、可交换债券、          次级债、短期融资券、超短期融资券、中期单子等）、钞票撑合手证券、          债券回购、银行入款、同行存单、货币商场器具、权证、股指期货以          及法律法例或中国证监会允许基金投资的其它金融器具（但须相宜中          国证监会的关系章程）。          本基金的主义指数为中证500指数。本基金股票钞票占基金钞票的比          例不低于80%，其中投资于主义指数成份股或备选成份股的钞票不低          于非现款基金钞票的80%；每个来往日日终在扣除股指期货合约需缴          纳的来往保证金后，现款或到期日在一年以内的政府债券不低于基金          钞票净值的5%，其中，上述现款不包括结算备付金、存出保证金、应          收申购款等。          如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金接续东谈主在履          行允洽要领后，不错将其纳入投资范围。          本基金采选指数增强型投资策略，以中证500指数为基金的主义指数。          占基金钞票的比例不低于80%，其中投资于主义指数成份股或备选成          份股的钞票不低于非现款基金钞票的80%；每个来往日日终在扣除股          指期货合约需交纳的来往保证金后，现款或到期日在一年以内的政府          债券不低于基金钞票净值的5%，其中，上述现款不包括结算备付金、          存出保证金、应收申购款等。          投资步履，通过胁制对各成份股在主义指数中权重的偏离，达成追踪          差错胁制想象，达到对主义指数的追踪想象。（2）量化增强策略，本          基金在有用追踪主义指数的基础上，通过量化投资工夫，力求达成高          于主义指数的投资收益。（3）股票组合调养，股票组合调养采选按期          调养与不按期调养。（4）存托把柄投资策略，本基金将根据本基金的          投资想象和投资策略，基于对基础证券投资价值的长远揣度判断，进          行存托把柄的投资。 主要投资策略          券投资组合，并接续组合风险。本基金债券投资策略主要包括：久期          策略、收益率弧线策略、类别聘任策略和个券聘任策略。          理的前提下，以套期保值为目的，限定运用股指期货。          （1）考量主义股票合理价值、主义股票价钱、行权价钱、行权时期、          行权神色、股价历史与预期波动率和无风险收益率等要素，推断权证          合理价值。          （2）根据权证合理价值与其商场价钱间的差幅即“估值差价(Value          Price)”以及权证合理价值对订价参数的敏锐性，伙同主义股票合理价          值考量，决策买入、合手有或沽出权证。          的组成及质地、提前偿还率等多种身分影响。本基金将在基本面分析          和债券商场宏不雅分析的基础上，以数目化模子细则其内在价值。 功绩比较基准   中证500指数收益率×95%+交易银行活期入款利率（税前）×5%          本基金为股票型基金，其预期风险和预期收益高于货币商场基金、债          券型基金和混杂型基金。 风险收益特征          根据2017年7月1日履行的《证券期货投资者允洽性接续意见》，基金          接续东谈主和销售机构已对本基金从头进行风险评级，风险评级活动不改          变本基金的履行性风险收益特征，但由于风险等第分类法式的变化，          本基金的风险等第表述可能有相应变化，具体风险评级效果应以基金          接续东谈主和销售机构提供的评级效果为准。 注：详见《国投瑞银中证 500 指数目化增强型证券投资基金招募诠释书》第八部分“基金 的投资”。 (二) 投资组合股产设立图表/区域设立图表 投资组合股产设立图表 无 (三) 自基金合同收效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较   图 无 三、投成本基金触及的用度 （一） 基金销售关系用度 以下用度在认购/申购/赎回基金经由中收取：               份额（S）或金额（M）    用度类型                                  收费神色/费率     备注                 /合手有期限（N）                       M     申购费（前收费）     100 万元 ≤ M                            M ≥ 500 万元     1000 元/笔                            N      赎回费           7 天 ≤ N                             N ≥ 30 天      0.00% 注：1、本基金可对Y类基金份额的申购费等销售用度进行优惠或豁免（法定应当收取并计 入基金钞票的用度之外） ，具体功令见本基金招募诠释书或关系公告。 申购用度由申购该类基金份额的投资东谈主承担，不列入基金财产。 （注：对于申购金额在500万元（含）以上的投资东谈主，适用固定金额申购费）；净申购金额= 申购金额－申购用度；申购份额=净申购金额÷申购当日Y类的基金份额净值； 份额净值；赎回用度=赎回总金额×赎回费率；净赎回金额=赎回总金额-赎回用度。 （二） 基金运作关系用度 以下用度将从基金钞票中扣除： 用度类别           收费神色/年费率或金额                 收费方 接续费                0.50%                基金接续东谈主、销售机构 托管费               0.075%                  基金托管东谈主 审计用度            100,000.00         司帐师事务所 信息败露费           120,000.00         章程败露报刊 指数许可使用 费        《基金合同》收效后与基金关系的律        师费、基金份额合手有东谈主大会用度、基        金的证券来往用度、基金的银行汇划        用度、基金关系账户的开户及崇尚费 其他用度   用等用度，以及按照国度相关章程和      关系就业机构        《基金合同》商定，不错在基金财产        中列支的其他用度。用度类别详见本        基金《基金合同》及《招募诠释书》              或其更新。 注：1、本基金来往证券、基金等产生的用度和税负，按履行发生额从基金钞票扣除。 金额以基金按期解释败露为准。 四、风险揭示与病笃领导 （一）风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。投资有风险，投资者购买基金时应持重 阅读本基金的《招募诠释书》等销售文献。   本基金在类别钞票设立中，可能受到经济周期、商场环境、公司治理、轨制设立等身分 的不同影响，导致钞票设立偏离最优化，这可能为基金投资绩效带来风险。   （1）指数投资风险   本基金为指数增强型基金，主要投资主义为中证 500 指数成份股，本基金的钞票净值 会随主义指数的波动而波动。   （a）主义指数追踪差错风险   因主义指数成份股调养、增发、配股、分成等，或者因新股认购、基金现款钞票牵扯、 基金来往成本和来往冲击以及基金用度的索要等原因，基金的收益水平相对于主义指数文书 率可能出现偏离，从而导致出现追踪差错风险。   （b）主义指数变更风险   根据《基金合同》的章程，因主义指数的编制与发布等原因，导致原主义指数不宜连续 看成本基金的投资主义指数及功绩比较基准，本基金可能变更主义指数，基金的投资组合将 随之调养，基金的收益风险特征可能发生变化，投资者还须承担投资组合调养所带来的风险 与成本。   （c）主义指数拒绝风险   指数编制开垦与狡计崇尚受诸多身分影响，其中多半身分不受胁制。因商场结构变化、 家具界说调养，或其他原因导致指数不再对其量度的主义具有代表性等极点情况均可能导致 指数拒绝。   （d）追踪差错胁制未达商定想象的风险   本基金力求在胁制基金净值增长率与功绩比较基准之间的日均追踪偏离度的十足值不 逾越 0.5%，年追踪差错不逾越 7.75%，但因主义指数编制功令调养或其他身分可能导致跟 踪差错逾越上述范围，本基金净值线路与指数价钱走势可能发生较大偏离。   （e）指数编制机构罢手就业的风险   本基金的主义指数由指数编制机构发布并接续和崇尚，将来指数编制机构可能由于各式 原因罢手对指数的接续和崇尚，本基金将根据基金合同的商定自该情形发生之日起十个责任 日向中国证监会解释并提议惩处决议，如更换基金主义指数、更正运作神色，与其他基金合 并、或者拒绝基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额合手有东谈主大会进行表决，基金份额合手 有东谈主大会未顺利召开或就上述事项表决未通过的，基金合同拒绝。投资东谈主将濒临更换基金标 的指数、更正运作神色，与其他基金合并、或者拒绝基金合同等风险。    自指数编制机构罢手主义指数的编制及发布至惩处决议细则并实施前，基金接续东谈主应按 照指数编制机构提供的最近一个来往日的指数信息遵从基金份额合手有东谈主利益优先原则保管 基金投资运作，该时间由于主义指数不再更新等原因可能导致指数线路与关系商场线路有在 各异，影响投资收益。    （f）成份股停牌的风险    主义指数成份股可能因各式原因临时或永远停牌，发生成份股停牌时，基金可能因无法 实时调养投资组合而导致追踪偏离度和追踪差错扩大。    （2）投资于 Y 类基金份额的独到风险    （a）Y 类基金份额是本基金针对个东谈主待业金投资基金业务设立的单独份额类别。对于 Y 类基金份额在个东谈主待业金关系业务方面的败落安排，如届时有用的法律法例另有章程的， 从其章程。基金接续东谈主可针对本基金 Y 类基金份额的费率作念出关系方面的败落安排。具体 章程见基金接续东谈主发布的关系公告。Y 类基金份额的申赎安排、资金账户接续等事项还应同 时降服个东谈主待业金账户的关系章程。除另有章程外，投资者购买 Y 类基金份额的款项应来 自于其个东谈主待业金资金账户，基金份额赎回等款项也需转入个东谈主待业金资金账户，投资东谈主未 达到领取基本待业金年齿或计策章程的其他领取条目时不行领取个东谈主待业金。    （b）个东谈主待业金可投资的基金家具需相宜《个东谈主待业金投资公开召募证券投资基金业 务接续暂行章程》要求的关系条目，具体名录由中国证监会细则，每季度通过关系网站及平 台等公布。本基金运作经由中可能出现不相宜关系条目而被移出名录的情形，届时本基金将 暂停办理 Y 类基金份额的申购，投资者由此可能濒临无法连续投资 Y 类基金份额的风险。    （c）个东谈主待业金投资基金业务具有自觉干涉、自主聘任、自担风险等业务属性。本基 金不保证本金、不保证收益、追求永远收益。    （3）存托把柄投资风险    本基金的投资范围包括存托把柄，除承担境内上市来往股票投资的共同风险外，本基金 还将濒临中国存托把柄价钱大幅波动以致出现较大耗损的风险，以及与中国存托把柄刊行机 制关系的风险，包括存托把柄合手有东谈主与境外基础证券刊行东谈主的鼓励在法律地位、享有职权等 方面存在各异可能激励的风险；存托把柄合手有东谈主在分成派息、运用表决权等方面的相当安排 可能激励的风险；存托左券自动敛迹存托把柄合手有东谈主的风险；因多地上市变成存托把柄价钱 各异以及波动的风险；存托把柄合手有东谈主权益被摊薄的风险；存托把柄退市的风险；已在境外 上市的基础证券刊行东谈主，在合手续信息败露监管方面与境内可能存在各异的风险；境表里法律 轨制、监管环境各异可能导致的其他风险。    （4）股指期货等金融养殖品投资风险    金融养殖品是一种金交融约，其价值取决于一种或多种基础钞票或指数，其评价主要源 自于对挂钩钞票的价钱与价钱波动的预期。投资于养殖品需承受商场风险、信用风险、流动 性风险、操格调险和法律风险等。由于养殖品时常具有杠杆效应，价钱波动比主义器具更为 剧烈，随机候比投资主义钞票要承担更高的风险。何况由于养殖品订价败落复杂，不允洽的 估值有可能使基金钞票濒临损失风险。    股指期货采选保证金来往轨制，由于保证金来往具有杠杆性，当出现不利行情时，股价 指数轻微的变动就可能会使投资者权益碰到较大损失。股指期货采选逐日无欠债结算轨制， 若是莫得在章程的时期内补足保证金，按章程将被强制平仓，可能给投资带来紧要损失。    （5）本基金的投资范围包括钞票撑合手证券，若所投资的钞票撑合手证券之债务东谈主出现违 约，或在来往经由中发生交收走嘴，或由于钞票撑合手证券信用质地裁减导致证券价钱下落， 有可能给变成基金财产损失。另外，受钞票撑合手证券商场领域及来往活跃进程的影响，钞票 撑合手证券可能无法在归拢价钱水平上进行较大数目的买入或卖出，存在一定的流动性风险。    （6）基金合同收效后，蚁合 60 个责任日出现基金份额合手有东谈主数目发火 200 东谈主或者基 金钞票净值低于 5000 万元情形的，基金合同将拒绝，并根据基金合同的商定进行基金财产 清理，无需召开基金份额合手有东谈主大会。   本基金的证券投资组合所濒临的风险主要包括商场风险、信用风险及流动性风险。 （二）病笃领导   中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出履行性判断或 保证，也不标明投资于本基金莫得风险。   基金接续东谈主依照恪尽责守、憨厚信用、严慎尽力的原则接续和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。   基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额合手有东谈主和基金合同确当事东谈主。   各方当事东谈主高兴，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》相关的一切争议，如经友 好协商未能惩处的，则任何一方有权将争议提交位于北京的中国外洋经济贸易仲裁委员会， 按照其届时有用的仲裁功令进行仲裁。仲裁裁决是结尾的，对仲裁各方当事东谈主均具有敛迹力。 除非仲裁裁决另有章程，仲裁费由败诉方承担。   基金家具辛苦概要信息发生紧要变更的，基金接续东谈主将在三个责任日内更新，其他信息 发生变更的，基金接续东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的履行情况可能存在一 定的滞后，如需实时、准确赢得基金的关系信息，敬请同期温文基金接续东谈主发布的关系临时 公告等。 五、其他辛苦查询神色                                           ［客服电 话：400-880-6868、0755-83160000］   （1） 《国投瑞银中证 500 指数目化增强型证券投资基金基金合同》   （2） 《国投瑞银中证 500 指数目化增强型证券投资基金托管左券》   （3） 《国投瑞银中证 500 指数目化增强型证券投资基金招募诠释书》   （4）按期解释，包括基金季度解释、中期解释和年度解释   （5）基金份额净值   （6）基金销售机构及磋磨神色   （7）其他病笃辛苦