国投瑞银沪深300指数目化增强型证券投资基金（国 投瑞银沪深300指数目化增强Y）基金居品贵府摘录更                          新                                     编制日历：2024年12月12日                   送出日历：2024年12月13日 本摘录提供本基金的弥留信息，是招募施展书的一部分。 作出投资决定前，请阅读齐备的招募施展书等销售文献。 一、居品粗略             国投瑞银沪深 300 指数 基金简称                         基金代码       007143             量化增强             国投瑞银沪深 300 指数 下属基金简称                       下属基金代码     022908             量化增强 Y             国投瑞银基金握住有限                  中国农业银行股份有限 基金握住东说念主                        基金托管东说念主             公司                          公司 基金合同顺利日     2019-06-11 基金类型        股票型              交往币种       东说念主民币 运作神气        普通灵通式            灵通频率       每个灵通日                              开动担任本基金 基金司理        殷瑞飞              基金司理的日历                              证券从业日历     2008-03-18            《基金合同》顺利后，聚合 20 个使命日出现基金份额抓有东说念主数目不悦            按期解释中给予流露；聚合 60 个使命日出现前述情形的，本基金合同 其他            将拆开并进行基金财产清理，且无需召开基金份额抓有东说念主大会，同期            基金握住东说念主应履行相关的监管解释和信息流露样式。法律划定或监管            部门另有王法时，从其王法。 注：国投瑞银沪深 300 指数目化增强型证券投资基金自 2024 年 12 月 13 日起增设 Y 类基 金份额。Y 类基金份额是本基金针对个东说念主待业金投资基金业务设立的单独份额类别，Y 类基 金份额的申赎安排、资金账户握住等事项还应同期治服个东说念主待业金账户的相关王法。 二、基金投资与净值阐述 (一) 投资洽商与投资策略             本基金为指数增强型股票基金，通过数目化的样式进行积极的组合管 投资洽商        理和严格的风险限度，在对方向指数进行灵验追踪的基础上，力图获             取高于方向指数的逾额收益。             本基金的投资领域为具有精采流动性的金融器具，包括国内照章上市 投资领域             的股票（包括主板、中小板、创业板过甚他经中国证监会核准刊行上          市的股票、存托字据，下同）、债券（包括国债、央行单子、金融债、          企业债、公司债、可退换债券（含可辩别交往可退换债券）、可交换          债券、次级债、短期融资券、超短期融资券、中期单子等）、财富支          抓证券、债券回购、银行进款、同行存单、货币商场器具、权证、股          指期货以及法律划定或中国证监会允许基金投资的其它金融器具（但          须稳妥中国证监会的相关王法）。          本基金的方向指数为沪深300指数。本基金股票财富占基金财富的比          例不低于80%，其中投资于方向指数成份股或备选成份股的财富不低          于非现款基金财富的80%；每个交畴昔日终在扣除股指期货合约需缴          纳的交往保证金后，现款或到期日在一年以内的政府债券不低于基金          财富净值的5%，其中，上述现款不包括结算备付金、存出保证金、应          收申购款等。          如法律划定或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金握住东说念主在履          行适应样式后，不错将其纳入投资领域。          本基金聘请指数增强型投资策略，以沪深300指数为基金的方向指数。          占基金财富的比例不低于80%，其中投资于方向指数成份股或备选成          份股的财富不低于非现款基金财富的80%，每个交畴昔日终在扣除股          指期货合约需交纳的交往保证金后，现款或到期日在一年以内的政府          债券不低于基金财富净值的5%，其中，上述现款不包括结算备付金、          存出保证金、应收申购款等。          投资样式，通过限度对各成份股在方向指数中权重的偏离，达成追踪          差错限度洽商，达到对方向指数的追踪洽商。（2）量化增强策略，本          基金在灵验追踪方向指数的基础上，通过量化投资本事，力图达成高          于方向指数的投资收益。（3）股票组合休养，股票组合休养聘请按期          休养与不按期休养。（4）存托字据投资策略，本基金将根据本基金的          投资洽商和投资策略，基于对基础证券投资价值的长远洽商判断，进          行存托字据的投资。 主要投资策略          券投资组合，并握住组合风险。本基金债券投资策略主要包括：久期          策略、收益率弧线策略、类别弃取策略和个券弃取策略。          理的前提下，以套期保值为看法，为止运用股指期货。          （1）考量方向股票合理价值、方向股票价钱、行权价钱、行权时期、          行权神气、股价历史与预期波动率和无风险收益率等要素，推测权证          合理价值。          （2）根据权证合理价值与其商场价钱间的差幅即“估值差价(Value          Price)”以及权证合理价值对订价参数的敏锐性，勾搭方向股票合理价          值考量，决策买入、抓有或沽出权证。          的组成及质地、提前偿还率等多种身分影响。本基金将在基本面分析          和债券商场宏不雅分析的基础上，以数目化模子细目其内在价值。 功绩比较基准   沪深300指数收益率×95%+贸易银行活期进款利率（税后）×5%          本基金为股票型基金，其预期风险和预期收益高于货币商场基金、债          券型基金和混杂型基金。 风险收益特征          根据2017年7月1日执行的《证券期货投资者适应性握住办法》，基金          握住东说念主和销售机构已对本基金再行进行风险评级，风险评级步履不改          变本基金的本色性风险收益特征，但由于风险等第分类法度的变化，          本基金的风险等第表述可能有相应变化，具体风险评级效果应以基金          握住东说念主和销售机构提供的评级效果为准。 注：详见《国投瑞银沪深 300 指数目化增强型证券投资基金招募施展书》第八部分“基金 的投资”。 (二) 投资组结伙产建立图表/区域建立图表 投资组结伙产建立图表 无 (三) 自基金合同顺利以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较   图 无 三、投成本基金触及的用度 （一） 基金销售相关用度 以下用度在认购/申购/赎回基金经过中收取：               份额（S）或金额（M）    用度类型                                  收费神气/费率     备注                 /抓有期限（N）                       M     申购费（前收费）     100 万元 ≤ M                            M ≥ 500 万元     1000 元/笔                            N      赎回费           7 天 ≤ N                             N ≥ 30 天      0.00% 注：1、本基金可对Y类基金份额的申购费等销售用度进行优惠或豁免（法定应当收取并计 入基金财富的用度之外），具体王法见本基金招募施展书或相关公告。 申购用度由申购该类基金份额的投资东说念主承担，不列入基金财产。 费率）（注：对于申购金额在500万元（含）以上的投资东说念主，适用固定金额申购费）；净申购 金额=申购金额－申购用度；申购份额=净申购金额÷申购当日的Y类基金份额净值。 的基金份额净值；赎回用度=赎回总金额×赎回费率；净赎回金额=赎回总金额-赎回用度。 （二） 基金运作相关用度 以下用度将从基金财富中扣除： 用度类别           收费神气/年费率或金额                 收费方 握住费                0.50%                基金握住东说念主、销售机构 托管费               0.075%                  基金托管东说念主 审计用度            100,000.00         司帐师事务所 信息流露费           120,000.00         王法流露报刊 指数许可使用 费        《基金合同》顺利后与基金相关的律        师费、基金份额抓有东说念主大会用度、基        金的证券交往用度、基金的银行汇划        用度、基金相关账户的开户及珍摄费 其他用度   用等用度，以及按照国度联系王法和      相关办事机构        《基金合同》商定，不错在基金财产        中列支的其他用度。用度类别详见本        基金《基金合同》及《招募施展书》              或其更新。 注：1、本基金交往证券、基金等产生的用度和税负，按推行发生额从基金财富扣除。 金额以基金按期解释流露为准。 四、风险揭示与弥留指示 （一）风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。投资有风险，投资者购买基金时应肃穆 阅读本基金的《招募施展书》等销售文献。   本基金在类别财富建立中，可能受到经济周期、商场环境、公司治理、轨制缔造等身分 的不同影响，导致财富建立偏离最优化，这可能为基金投资绩效带来风险。   （1）指数投资风险   本基金为指数增强型基金，主要投资方向为沪深 300 指数成份股，本基金的财富净值 会随方向指数的波动而波动。   （a）方向指数追踪差错风险   因方向指数成份股休养、增发、配股、分成等，或者因新股认购、基金现款财富负担、 基金交往成本和交往冲击以及基金用度的索取等原因，基金的收益水平相对于方向指数文牍 率可能出现偏离，从而导致出现追踪差错风险。   （b）方向指数变更风险   根据《基金合同》的王法，因方向指数的编制与发布等原因，导致原方向指数不宜连接 当作本基金的投资方向指数及功绩比较基准，本基金可能变更方向指数，基金的投资组合将 随之休养，基金的收益风险特征可能发生变化，投资者还须承担投资组合休养所带来的风险 与成本。   （c）方向指数拆开风险   指数编制开辟与贪图珍摄受诸多身分影响，其中广阔身分不受限度。因商场结构变化、 居品界说休养，或其他原因导致指数不再对其估量的方向具有代表性等极点情况均可能导致 指数拆开。   （d）追踪差错限度未达商定洽商的风险   本基金力图在限度基金净值增长率与功绩比较基准之间的日均追踪偏离度的通盘值不 跳跃 0.5%，年追踪差错不跳跃 7.75%，但因方向指数编制王法休养或其他身分可能导致跟 踪差错跳跃上述领域，本基金净值阐述与指数价钱走势可能发生较大偏离。   （e）指数编制机构罢手办事的风险   本基金的方向指数由指数编制机构发布并握住和珍摄，改日指数编制机构可能由于各式 原因罢手对指数的握住和珍摄，本基金将根据基金合同的商定自该情形发生之日起十个使命 日向中国证监会解释并提议握住决策，如更换基金方向指数、退换运作神气，与其他基金合 并、或者拆开基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额抓有东说念主大会进行表决，基金份额抓 有东说念主大会未顺利召开或就上述事项表决未通过的，基金合同拆开。投资东说念主将靠近更换基金标 的指数、退换运作神气，与其他基金合并、或者拆开基金合同等风险。    自指数编制机构罢手方向指数的编制及发布至握住决策细目并实施前，基金握住东说念主应按 照指数编制机构提供的最近一个交畴昔的指数信息效劳基金份额抓有东说念主利益优先原则保管 基金投资运作，该时期由于方向指数不再更新等原因可能导致指数阐述与相关商场阐述有在 各别，影响投资收益。    （f）成份股停牌的风险    方向指数成份股可能因各式原因临时或永远停牌，发生成份股停牌时，基金可能因无法 实时休养投资组合而导致追踪偏离度和追踪差错扩大。    （2）投资于 Y 类基金份额的寥落风险    （a）Y 类基金份额是本基金针对个东说念主待业金投资基金业务设立的单独份额类别。对于 Y 类基金份额在个东说念主待业金相关业务方面的颠倒安排，如届时灵验的法律划定另有王法的， 从其王法。基金握住东说念主可针对本基金 Y 类基金份额的费率作念出相关方面的颠倒安排。具体 王法见基金握住东说念主发布的相关公告。Y 类基金份额的申赎安排、资金账户握住等事项还应同 时治服个东说念主待业金账户的相关王法。除另有王法外，投资者购买 Y 类基金份额的款项应来 自于其个东说念主待业金资金账户，基金份额赎回等款项也需转入个东说念主待业金资金账户，投资东说念主未 达到领取基本待业金年齿或策略王法的其他领取条款时不成领取个东说念主待业金。    （b）个东说念主待业金可投资的基金居品需稳妥《个东说念主待业金投资公开召募证券投资基金业 务握住暂行王法》要求的相关条款，具体名录由中国证监会细目，每季度通过相关网站及平 台等公布。本基金运作经过中可能出现不稳妥相关条款而被移出名录的情形，届时本基金将 暂停办理 Y 类基金份额的申购，投资者由此可能靠近无法连接投资 Y 类基金份额的风险。    （c）个东说念主待业金投资基金业务具有自发进入、自主弃取、自担风险等业务属性。本基 金不保证本金、不保证收益、追求永远收益。    （3）存托字据投资风险    本基金的投资领域包括存托字据，除承担境内上市交往股票投资的共同风险外，本基金 还将靠近中国存托字据价钱大幅波动甚而出现较大失掉的风险，以及与中国存托字据刊行机 制相关的风险，包括存托字据抓有东说念主与境外基础证券刊行东说念主的鼓动在法律地位、享有权益等 方面存在各别可能激勉的风险；存托字据抓有东说念主在分成派息、哄骗表决权等方面的特殊安排 可能激勉的风险；存托公约自动拘谨存托字据抓有东说念主的风险；因多地上市形成存托字据价钱 各别以及波动的风险；存托字据抓有东说念主权益被摊薄的风险；存托字据退市的风险；已在境外 上市的基础证券刊行东说念主，在抓续信息流露监管方面与境内可能存在各别的风险；境表里法律 轨制、监管环境各别可能导致的其他风险。    （4）股指期货等金融孳生品投资风险    金融孳生品是一种金会通约，其价值取决于一种或多种基础财富或指数，其评价主要源 自于对挂钩财富的价钱与价钱波动的预期。投资于孳生品需承受商场风险、信用风险、流动 性风险、操格调险和法律风险等。由于孳生品平日具有杠杆效应，价钱波动譬如向器具更为 剧烈，未必候比投资方向财富要承担更高的风险。何况由于孳生品订价卓越复杂，不适应的 估值有可能使基金财富靠近损失风险。    股指期货聘请保证金交往轨制，由于保证金交往具有杠杆性，当出现不利行情时，股价 指数微细的变动就可能会使投资者权益遇到较大损失。股指期货聘请逐日无欠债结算轨制， 要是莫得在王法的时期内补足保证金，按王法将被强制平仓，可能给投资带来紧要损失。    （5）本基金的投资领域包括财富扶助证券，若所投资的财富扶助证券之债务东说念主出现违 约，或在交往经过中发生交收爽约，或由于财富扶助证券信用质地镌汰导致证券价钱着落， 有可能给形成基金财产损失。另外，受财富扶助证券商场范畴及交往活跃进程的影响，财富 扶助证券可能无法在归并价钱水平上进行较大数目的买入或卖出，存在一定的流动性风险。    （6）本基金的量化模子用于投资组合构建而非进行每每交往；本基金投资经过中多个 才气将运用量化模子，存在量化模子失效导致基金功绩阐述欠安的风险。    （7）基金合同顺利后，聚合 60 个使命日出现基金份额抓有东说念主数目不悦 200 东说念主或者基 金财富净值低于 5000 万元情形的，基金合同将拆开，并根据基金合同的商定进行基金财产 清理，无需召开基金份额抓有东说念主大会。   本基金的证券投资组合所靠近的风险主要包括商场风险、信用风险及流动性风险。 （二）弥留指示   中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本色性判断或 保证，也不标明投资于本基金莫得风险。   基金握住东说念主依照恪尽责守、敦朴信用、严慎勤快的原则握住和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。   基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额抓有东说念主和基金合同确当事东说念主。   各方当事东说念主应承，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》联系的一切争议，如经友 好协商未能握住的，则任何一方有权将争议提交位于北京的中国海外经济贸易仲裁委员会， 按照其届时灵验的仲裁王法进行仲裁。仲裁裁决是结尾的，对仲裁各方当事东说念主均具有拘谨力。 除非仲裁裁决另有王法，仲裁费由败诉方承担。   基金居品贵府摘录信息发生紧要变更的，基金握住东说念主将在三个使命日内更新，其他信息 发生变更的，基金握住东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的推行情况可能存在一 定的滞后，如需实时、准确得到基金的相关信息，敬请同期关心基金握住东说念主发布的相关临时 公告等。 五、其他贵府查询神气                                           ［客服电 话：400-880-6868、0755-83160000］   （1） 《国投瑞银沪深 300 指数目化增强型证券投资基金基金合同》   （2） 《国投瑞银沪深 300 指数目化增强型证券投资基金托管公约》   （3） 《国投瑞银沪深 300 指数目化增强型证券投资基金招募施展书》   （4）按期解释，包括基金季度解释、中期解释和年度解释   （5）基金份额净值   （6）基金销售机构及推敲神气   （7）其他弥留贵府